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过于分散,能盈利的交易系统为何也难盈利?

发布时间:2020-09-16 20:30   来源:未知    作者:admin

过于分散,能盈利的交易系统为何也难盈利?

过于分散品种,缺点比较多,最大的缺陷是:连续止损次数会较多,回撤大,对信心打击大。例如:有A、B、C、D四个品种,你的方法概率60%胜,也就是说有40%的失败。品种之间都有或大或小的相关性,当行情整体性地陷入震荡之中,整个品种呈现整体性的震荡规律,对于期货而言,例如2014年下半年--2015年上半年、2017年全年大部分时期,整个期货品种几乎就是一个震荡式的格局;对于股票而言,2016-2017年大部分时期,熊市中绝大部分股票都处于震荡或震荡下跌中。如果只对A连续操作,那基本上最多连错3-5次就差不多了,就抓住了下一波大的趋势行情了,通过较大的盈亏比,就能赚回亏损,并且获得利润。但是,A、B、C、D选着做,轮流做,那你可能在A连错3次,转B,再错3次,C再错3次,D也是,连撞上失败的,连续止损次数会达到10多次,何况市场上不止只有四个品种,期货上有一二十个,股票上有几千个,则你连续止损的次数更多,连续止损十几次是正常的,所以即使每次止损只有2%,但累计起来,也有30%多的回撤,回撤大。呈现这种情况:同时操作一二十个品种,一般人看到都要傻眼,而且很累,被整体性的无序震荡搞得频繁止损,等于一段震荡时期的止损次数,比一般人要多很多倍。
 

 
当然,对于你的系统而言,成功率仍然是60%,例如你操作100次,会成功60次,操作次数越多,概率越接近60%,但是样本是分布不均的,例如,你可能在前40次全部失败,而在后面60次全部成功,也符合60%的成功率,由于样本在分布上的不均,导致你是会面临这种所谓的运气不好的时候,即所谓的连续40次的失败,而在这些损失中,你的资金已经消耗的差不多了,当你回撤50%,想挣回损失的那50%,你未来的利润就是要翻倍,但每笔止损4%,止损十二次,就很容易亏50%,而从50%挣到100%,是困难的,因为要赚100%,对于期货而言,30%的仓位,期货价格需要翻倍,但是期货价格哪能容易翻倍,多少年才能等到2016年的行情?对于股票而言,100%的仓位,股票价格需要翻倍,但震荡或熊市中,股票价格哪那么容易翻倍?这还没考虑到,如果价格能翻倍,中间你能一直持有不动,坚定持仓,持有到结束,可是这对于我们而言,又是难以持盈利仓较长时期的,加大了难度。
 
事实上讲,过去连续多次止损的心里阴影,让你对该品种能否产生大的趋势行情,产生严重的怀疑和不相信,所以当你出现了盈利,你首先想到的是先止盈,好不容易赚了点,不能再吐回去,或者技术上出现的一些不利信号,都会使你草木皆兵,战战兢兢,毕竟那么多次的连续亏损,使你多么需要一次止盈来恢复信心啊,所以你很可能是选择止盈,赚了一点就先撤,所以很可能恰好抓不住大行情。
 
残酷的现实是,大部分时期行情都会整体性地陷入震荡,整体性的趋势是相对较短的,例如2017年,整体上就是一种震荡格局,中间的趋势时间相对比较短,所以你跟踪许多个品种,出现连续很多次的止损,也是正常的,而如果止损控制不好,必然回撤很大,对你的信心会严重受到了打击,你哪还有心情去保持客观、冷静,去抓住所谓的未来的行情?
 
因此,并不是说,你建立了一个技术分析系统,你就能盈利,还远不是,所以如果有人说“只要你有了稳定盈利的交易系统,你就能稳定盈利”,这句话是不正确的,其实能稳定盈利的系统,虽然比较难,但也能找到,但是由于样本在分布上的不均,你的这个所谓的盈利系统,如果交易理念不成熟,你同时跟着多个品种,哪个品种都不愿意放弃,你仍然是很难能盈利的。就是因为当行情陷入系统震荡之中,你会容易连续很多次的亏损,导致总体回撤很大,而亏损后,又很难能再赚回来。
 
所以达到了一定阶段后,有了交易系统,并不是最主要的,而是交易理念和交易认知要成熟,要能跟上去,即武功提高了,境界也要上去。如果你拿了别人的能稳定盈利的交易系统,别人用能稳定盈利,而你用就很难能稳定盈利,因为交易系统要对应相应的交易理念,而交易理念无法给你,因为交易理念是无形中的交易领悟和对交易认知的提高,是一个自我摸索和不断领悟的过程。所以一个好的交易系统,即使给别人,别人的交易理念和认知不成熟,很可能也不能盈利。

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