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期货投资体系的十一大规则

发布时间:2020-09-15 15:24   来源:未知    作者:admin

期货投资体系的十一大规则

我最近两天在整理2010年以来的交易笔记。整理的过程是很有乐趣的,发现了一个好想法,就像找到一个金元宝;看到自己很傻的交易行为,就提醒自己不要再犯。因此,这个回看的过程其实是很有意义的。
 
我想起《世纪之战》(一部给我金融启蒙的香港电视剧)里的一个经典剧情:
 
15岁的方新侠是33岁的方新侠的师父。
 
抗击金融大鳄赛斯失利、败走泰国的香港股神方新侠,遇上股票界高人长胜婆婆,新侠决心拜师求教,但原来长胜婆婆的必胜之道是从方新侠的好友黄发学来的,而黄发的师父则是15岁的方新侠。黄发拿出方新侠15岁时写的笔记,方新侠看后很受启发,惊呼:如果当时用这一招,就不会失败了。
 
期货
我很认同这个观点:自己是自己最好的老师。
 
读了那么多交易书籍,最有用的其实还是自己的交易笔记。看别人写的书,我只是个旁观客。看自己的交易笔记,才是扎根于自己的经历,可以不断反思总结提高。
 
一个人一生的发展轨迹经常会在他幼年时就露出端倪。闯王李自成少年时也曾写过一首《螃蟹诗》:
 
“一身甲胄任横行,满腹玄黄未易评。惯向秋畦私窃谷,偏于夜月暗偷营。双鳌恰是钢叉举,八股浑如宝剑擎。只怕钓鳌人设饵,捉将沸釜送残生”。
 
老师在看到李自成的这首诗后说道,你长大后虽然能干出一番事业,但终归是一个乱臣贼子,而且不得好死。结果李自成的人生轨迹果然如教书先生所言,虽然纵横一时,但最终却功败垂成,身死人手。
 
毛主席少年时也写过一首咏蛙诗:
 
“独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声?”
 
孤傲霸气的性格、蓄势而发的做事方式、豪迈超群的个人特质展露无遗。
 
我今天看到我2011年总结的《我的期货投资体系》,里面列举了我做期货的11条规则。我惊讶地发现,我这几年奉行的宏观、产业、供需、现货、期货互动的综合交易体系(称为泰善交易体系),其实在当时就已经现出雏形了。
 
 
我的期货投资体系
 
要做一项期货投资,通常需要有以下几个步骤:
 
1、 明方向:做多还是做空;
 
2、 知进退:建仓和平仓、增仓和减仓的时机
 
规则1-牛市现货升水
 
如果在牛市中,现货对期货近月升水、期货近月对次月升水,就说明现货比较紧缺,可以做多;反之则做空。
 
规则2-顺势而为
 
从日K线图看,MA5向上表明今天的价格高于5天前的价格,MA5在MA10上方表明近5天的均价高于近10天的均价,也就是高于上一个5天的均价。
 
进场:如果MA5、MA10向上并且MA5在MA10上方,则表明涨势初步确认,可以进场,如果MA20、MA30均线也向上,则可以耐心持有;如果MA20、MA30均线向下,则先建一部分仓,随着20日和30日均线方向由向下转为向上,逐渐加仓。
 
退场:等到MA5、MA10向下并且MA5在MA10下方时,则表明跌势初步确认,可以平仓或者反手做空,如果MA20、MA30均线仍然向上,则先平一部分仓;如果MA20、MA30均线向下,则全部平仓。
 
这个规则可用于长线(日K线,周K线),也可用于短线(1分钟K线)。
 
规则3-低开高走
 
我对棉花合约的价格做过一项统计分析,发现低开时2/3的概率会高走,高开时2/3的概率会低走。原因在于散户和主力的投资行为不同。
 
散户重视短期价格变化,重视开盘价,低开时散户倾向于做空。主力重视长期价格变化,重视收盘价,低开时主力倾向于做多。由于散户大部分情况下是输钱的,所以低开时大部分会高走,高开时大部分会低走。主力也会利用散户的这一行为模式进行洗盘,故意开高杀低、开低推高,将散户的钱诱入网中。
 
规则4-追随重心
 
物体的重心是它各部分重量的加权平均点,市场的重心则是当天所有价格的加权平均点(均价)。
 
进场:价格上穿均价线,说明价格高于平均成本,多头扭亏为盈,如果价格超过均价线3个最小变动单位,则多头在扩大战果,多单可以进场。
 
退场:价格跌破均线,就平仓或者反手。
 
规则5-突破反转
 
均价线、昨结算价、昨收盘价、昨最高价、昨最低价、近期均价、近期最高价、近期最低价都是重要的价格关口,一旦价格向上突破这些价格关口,就容易形成新的动能,价格上行的趋势会继续。如果没突破,则很可能会反转向下。
 
规则6-大单之争
 
大单能打出新的价格,是主事者;小单一般只是跟随价格,是从事者。
 
多空相斗关键看大单的比例多少。如果成交量分笔图中2000万以上的大单中多单的比例高,则适合做多,如果空单的比例高,则适合做空。
 
【安粮期货】期货投资体系的十一大规则
 
规则7-正态偏离
 
假设价格也服从正态分布(成交量分价图一般确实是服从正态分布的),则价格偏离均值2个标准差的概率小于5%。所以选定一段时间,每天计算均值和标准差,
 
进场:如果价格>均值+2个标准差,则空单进场。
 
出场:价格=均值时,出场。
 
(注:我当时还不知道有布林轨道这个技术分析方法。这个思想布林轨道早已有之。)
 
规则8-太极运动
 
人们的心态往往围绕着自卑(阴)、自负(阳)两个中心运转,形成类似太极八卦图的变化。
 
例如进口同比、内外比价同比、两个同比之和三者形成三爻,取正负两种情况,有八种组合,合为八卦。
 
规则9-人法地、地法天
 
单个商品走势服从整体商品走势,整体商品走势服从经济大势。经济大势服从其自然而然的循环。所以做任何品种都要考虑整体商品走势。
 
规则10-浮力定律
 
市场如水,品种如重物。市场的深度、密度决定了持仓量的变化对价格的影响程度。
 
规则11-多想少做
 
多想少做,只做确定性大的交易。
 
【安粮期货】期货投资体系的十一大规则
 
这11条规则,包括了宏观(规则9)、供需和情绪(规则8)、现货和跨期结构(规则1)、期货盘面(均线系统、日内手法、突破反转、盘口观察、波动特征)。说明我从那时起就是一个综合交易体系,而不是纯基本面派,也不是纯技术派。
 
其中规则7正态偏离的想法,后来发现与布林轨道是相合的。而规则8八卦的想法,我后来在2014年国庆节期间,正式发展为八卦理论。规则9人法地、地法天的想法,我后来继续发展为:宏观生产业、产业生供需、供需生现货、现货生期货。
 
既然这就是我的交易之道,那就一往无前地继续走下去吧!

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