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交易是否应该简单化?(一)

发布时间:2020-09-16 18:40   来源:未知    作者:admin

交易是否应该简单化?(一)

许多人经常喊“大道至简”,“真传一句话,假传万卷书”,“交易需要简单化,不能搞得复杂”,结果大部分人都这么认为:“简单嘛,不用学什么技术分析,用简单的技术工具即可,甚至不用学什么技术分析,因为大道至简”。
 
交易看起来确实简单,表面上,它不需要你风吹雨淋、低三下四的求人应酬,不用溜须拍马,不用拼酒伤胃,不用忍气吞声,只需要在键盘上,敲动几个按钮“买”、“卖”,一笔生意马上就达成,钱迅速到账,还不欠账,利润到手,多轻松。而且新手做交易,刚开始运气比较好,跌了就买,涨了就卖,就轻松赚了钱,赚大钱甚至连续几次赚大钱,好像天上掉下了馅饼,尝了不少甜头,觉得交易如此简单。
 

 
可是,等到交易做了一段时间,渐渐发现市场老跟自己过不去,买了就跌,卖了就涨,自己成了反向指标,怎么做都亏,怎么努力,怎么拼搏,尝试了各种方法,仍然无法摆脱亏损的泥潭,发现交易如此之艰难。实际上,交易是是一个深得没有底、苦得没边的行业,也许你用一生的时间都无法接触到它的本质。
 
我们经常说“A股是七亏,两平,一盈”,期货能盈利的比例更低,估计95%人都会亏损,由此可见,交易能做成功的比例很低,表明交易是世界上最难成功的行业之一,这就决定交易绝非简单的事情。
 
交易的过程包括两个方面:第一,交易系统的形成过程;第二,执行交易系统的层面。我们来看。
 
一、从执行层面,交易系统越简单越好,因为越简单,越容易执行,但是简单的交易工具,却很难能盈利
 
从执行层面而言,交易系统如果复杂化,执行力就会大打折扣,例如,入仓信号包括多个条件,出现了条件A,该不该入仓?又出现了条件B,该不该入仓呢?C条件又出现了,是否要入仓?D条件或E条件尚没出现,是否要入仓?一个入仓条件,要考虑多种情况,此时,你就会辗转反侧,绞尽脑真:好像是符合入仓的条件,但好像又不符合入仓的条件,是入仓,还是不入仓呢?离场也是类似,如果离场的信号复杂,那么某笔交易出现了模糊的离场信号,离场吧,好像可以再等等,等了一会儿,离场?但好像还可以再等等,结果止损一拖再拖,不断扩大,当损失超出了预期,就不甘心止损了,深套或爆仓了。如果交易的信号比较复杂,则是否执行某个信号,你就会陷入深思和各种矛盾,导致人性的弱点被极大地发挥出来,例如,该入仓的品种没有入仓,不该入仓的品种就入了仓,该止损的没有止损,不该止损的就止损了,没办法保持交易系统的前后一致性。另外,这种复杂的交易系统是否能稳定盈利,其实是很难被检验的,因为某个信号存在执行和不执行的模糊区,你很难保证检验系统的时候,操作是前后一致的,也就无法保证你的这种复杂交易系统是否能盈利了,这是存在很大的不确定性,你说,你执行一个根本不确定是否能盈利的交易系统,谈什么长期的盈利?更何况复杂的东西,执行力又大打折扣,人性的弱点被极大发挥,在人性弱点的操控下,盈利更是难上加难。
 
所以从执行角度而言,交易系统肯定越简单越好,越简单的交易工具,大脑不用反复思考,发出了入仓信号,简单清晰明了,没什么含糊的,就入仓,出了止损信号,也清晰明了,就撤离,简单清晰,没有模糊的区间,傻瓜式执行,执行力就会很强。
 
交易系统自然越简单越好,但前提得得能盈利啊,简单的东西容易盈利么?二级市场已经有一百多年了,一百年来,玩交易的人没有几十亿,也得有几亿人了,每个人都开通大脑,不断去深挖,特别是上个世纪50年代以来,计算机诞生,计算机不停地自动扫描、去抓各种可能的能盈利的交易规则,如果有一种简单的交易系统,能稳定盈利,肯定能被无数人、无数电脑挖出来,则大部分人都赚钱了,怎么可能只有极少数的人赚钱?而且二级市场的负和游戏决定只能少部分人赚钱,这是悖论。这决定交易绝非是简单的。
 
二、交易系统可以“简”,但形成交易系统的过程,必历经坎坷和血泪,“简”只是表现形式,背后是“许多条件”和无数付出
 
1、技术指标是技术分析中最浅层和价值最小的工具,想研究透技术体系,付出巨大
 
对交易技术,绝大多数人都有狭隘的理解,错误地认为技术分析就是一种包含几种技术指标的交易方法,包括大部分的基金经理也认为,技术分析就是均线或MACD等指标工具,所以他们认为技术分析是很简单的。实际上,技术指标是技术分析中最浅层次的工具,也是价值最小的技术工具,因为价格是因,指标是果,用“果”很难分析“因”,所以用这些技术指标,是很难能盈利的,程序化测试中几乎找不到满足多个品种、能实现长期盈利的技术指标。其实,技术指标是最不起眼和价值最小的理论工具,技术分析的体系十分庞大,绝非看几十本书就能拼凑得来的,需要付出很大的努力和付出,才能研究到技术分析更深和有价值的技术体系。
 
2、捋顺交易中各个节点的矛盾关系,构造一个交易系统,需要耗费太长的青春岁月和花费无数的真金白银,大多数人还没摸到门道,就已经亏得没有资金了
 
当我们付出很多,已经看到更深层和有价值的技术体系后,我们还需要构筑一个交易系统。一个交易系统包括入仓信号、止损设置、止盈条件、仓位管理和加减仓,交易中没有绝对的正确或者错误,每个交易信号都有着自己的适用条件,同样的入仓信号A,配合一个适应的止损信号和止盈条件,就可能会产生盈利,但是如果配合其他的止损信号和止盈条件,就会亏损。但是,哪个入仓信号,和哪个止损信号匹配呢?哪个止损信号,又和哪个仓位匹配呢?止盈条件和哪个入仓信号对应?等等,每个信号都不是孤立的,而是相互影响的,你需要根据逻辑,将这些信号进行一定的组装,就像车链子一样,把每个环节连接在一起,然后自行车就可以骑走了。当你调整了某一环的链条,会牵一发而动全身,其他环节也要做适当的调整,否则前后的链条不融合,会比较生硬,交易容易遭遇亏损。想要捋顺交易中各个环节之间的关系,是需要严密的逻辑、哲学辩证、大量的数据样本和概率支持,并不是容易的事情。
 
构造交易系统的过程,是非常耗费时间和金钱的,一个想法的产生,能不能运用到交易实战中,是未知的,需要大量的实战,如果验证不可行,无法盈利,不仅浪费了较长的时间,而且还会扔掉很多的真金白银,关键极大概率会不可行;不可行后,就再换一个新想法,不行又再放弃,继续浪费时间和金钱、、、、、、市场就是大象,很庞大,而我们都是盲人摸象,摸到了腿,就以为这是市场的全部,又摸到了头,又转变想法认为这才是市场的全部,我们根本搞不清楚市场的真相到底什么。从各种想法的产生、放弃,又再产生,到最后确定她可以成为交易系统里的一部分,需要太长的时间和花费太多的金钱,估计还没等到验证成功,大部份人的金钱就已经亏损完了。所以构造完一个能盈利的交易系统,是挺困难的,悟性高的人,需要七年左右,而且你要能熬过七八年后,资金还没有亏完,当然对于大部分人而言,十年甚至二十年都未能总结出来。
 
而且即便你构造了能盈利的交易系统,但正确的交易方法,不一定都会赚钱,还可能较长时间不断亏钱,例如趋势系统在震荡行情中会出现不断的亏损,震荡时间又占大多数,面对长时间的不断亏损,你对这个交易系统还有信心么?你是否会丢弃她,是否会与好不容易建立起来的盈利系统擦肩而过?错误的交易方法,也会让你经常赚到钱,甚至赚到大钱,例如死扛不止损,也能让你经常赚到钱,甚至扛到赚大钱,你是否就会错误地将她当成了你交易系统的一个部分?
 
所以构造交易系统的这个过程,是很困难的,一眼望不到边,会感觉纷乱复杂、毫无头绪可言,每个环节都是矛盾重重,怎么捋都捋不顺,所以多年后回,我们会感觉到:我废寝忘食,殚精竭虑地研究交易,一晃就是五六年的黑暗日子,可回头看看,赫然发现,自己一直在兜圈圈,就像小狗不断地追赶自己的尾巴一样,一直追,就是咬不住自己的尾巴,又如同一个精神病人在不断地画圈圈,每天想得头痛欲裂,想破解这个圆突破出去,但结果还在自己构筑的圈圈里绕不出去,像一直关在笼子里转圈。
 
任你再努力,总难以突破原来的层次,那种感觉,每走一步,都觉得较之前有提升,回头看,甚至都把很多人甩下很远了,结果却总也突破不了盈利的那个层面,仿佛数学里提到的无限接近一样,看起来离得很近,都已经到小数点后很远、可以近似等于前方那个数字了,却永远也达不到,就是无法盈利。
 
3、构造完交易系统后,此时呈现的形式就是“简单”,即大道至简,但背后隐含多个变量;外人看到的只是“简”的形式,不知道背后的多少变量,于是无法驾驭,无法盈利
 
等到你走了两万五千里的长征后,历经千辛万苦,克服万难险阻,终于形成了属于自己的交易系统,此时呈现了的交易系统就是“简”,外人看起来就是“简单”,就是人们提倡的“大道至简”,只不过“简”只是表现形式,“简”的背后有许多个变量,背后有许多决定因素。而外人看到的仅仅只是表面的“简”,不知道背后的“许多个变量”和“许多个因素”,所以外人看到了这个“简”的交易系统,不知道在“什么条件”或“什么因素”下才适用,“什么条件”或“什么因素”下,这个交易系统不能用,出现“什么条件”,这个系统需要适当调整,等等,对外人而言,感觉有点复杂,即使告诉了外人,外人也很难掌握,所以外人虽然知道了“简”的交易系统,仍然是很难能盈利的,无法驾驭。
 
一个信号,背后都可能有多个变量,对于该交易系统的主人而言,这些都是他一步一步创造出来的,他能深刻理解这些变量,便能很好地驾驭,熟能生巧,如同玩弄古董一样,我们很难看懂古董是哪朝哪代,是否真品赝品,即便告诉了我们了一些辨别的规则,我们也根本用不好,而对于哪些鉴赏师而言,他们亲自把弄了太多的古董,这种直觉就能出来,用手一摸,就能大体上辨别出来,对他而言,这些是简单的。交易同理,这种“简单”的背后是见千剑而识器,没有数千图形的记忆背诵,没有数十万字的总结、归纳和细化,没有千万次的市场拼杀,是无法达到无心任自然的简化,看似越简单越好,实则经历了大量的数据验证。
 
4、“简单-简单”,与“简单-复杂-简单”,前者的“简单”是“简陋”,是无知者无畏;后者的“简单”是“简洁”,是大道至简。
 
那些总喊着“交易系统是简单的”,本身就暗含着“交易是简单的,我很容易就能学会,然后就赚大钱”,这是一种投机取巧的心态在作祟,不要抱着这种心态去找所谓圣杯了,一辈子入不了门的。
 
“简单-简单”,与“简单-复杂-简单”,两者的结果好像都是简单,却是完全不同的境界,前者的“简单”是无知者无畏,是“简陋”,后者的“简单”是“简洁”,真正地领悟到“大道至简”,“大道至简”是从复杂的过程中提炼出来的精华焦点,大师们是在做了复杂化的研究和沉淀后,提炼出简单的道理,即使一个人悟性再高,也无法直接绕开中间的复杂,而到达简单。
 
交易是世界上最难成功的行业之一,能稳定的交易体系绝对不是简单的,决定交易是绝非简单的行业。华罗庚有句名言:“念书是先把书读厚,再把书读薄”,难道你看到别人那本干干净净、薄薄一本的笔记,就以为那是别人交易的奥秘了么?是奥秘,但就算给你,你会发现不太好用,问题就在你没有读厚的过程,而那个其实是最有价值的部分。
 
 
三、如果大师将能盈利的交易系统直接告诉你,你是否能绕过中间的复杂和血泪付出,而实现盈利?
 

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